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2017.02.11

ATR (Average True Range)の極意を学んだ小次郎講師無料プレミアムセミナー

20170201_tocom

去る2月1日にサンワード貿易主催の「小次郎講師流 新タートルズトレード講座」の無料プレミアムセミナー東京商品取引所(TOCOM)のセミナールームで行われた。
講演は全部で1時間半、前半は各自のトレードスキルチェックと、リスク管理の要諦であるATR (Average True Range)の理論、後半はトレードエッジ(移動平均線大循環分析)のことについて行われた。
昨年も小次郎講師のセミナーに出席して、移動平均線大循環分析のことはだいたいわかったのだが、そのときに購入した「小次郎講師流 目標利益を安定的に狙い澄まして獲る 真・トレーダーズバイブル」に書いてあったATR (Average True Range)のことが、今ひとつ理解できなかったものが、今回の講演を聞いて、ようやくわかりかけてきた。

要するに、自分の投下できる資金量と、買おうとしている銘柄(通貨ペア)の値動きに対するリスク管理の手法なのだ。
そこで、より理解を深めるために、セミナーでもらったレジュメに書かれていた計算式を小次郎講師流ATR計算(Excel)に入れて、データをはじき出してみた。
ここで使うTR(True Range/1日の最大値動き)の定義と、ATR(Average True Range/1日の最大値動きの20日平均)の計算式は以下のとおりだ。

・「当日高値-前日終値」「前日終値-当日安値」「当日高値-当日安値」の3項目のうちで、最大のものが1日の最大値動き(TR)であり、それが逆方向に出たとき、1日の最大リスクとなる。
・ATRの計算は、初回は過去20日のTRの単純平均(SMA)を使い、21日目からは指数平滑移動平均(EMA)「(前日のATR×19+当日のTR×2)÷21」を使う。

小次郎講師は、移動平均線大循環分析のときに5日平均(短期)、20日移動平均(中期)、40日移動平均(長期)を使って説明するので、私のエクセル表も過去40営業日のデータを入力してみた。
日本株の時系列データの場合、ヤフーファイナンス(株式)の時系列データは、20営業日ごとの表示になるので、それを2ページ分、コピー&ペーストでエクセルに貼り付ける(形式を選択して貼り付け→貼り付ける形式をテキストにする)だけで計算表は完成する。
FX(外国為替証拠金取引)の場合は、マネースクエアー・ジャパンのヒストリカルデータからCSVファイルでダウンロードできるので、そちらで入手する方がいいだろう。

最後に、自分の投資資金(総額)を、例えば200万円(2,000千円)と入れると、それぞれの株式銘柄や通貨ペアに対して、「リスクを1%取ることによる購入可能なユニット数」が算出される。
ここでいう「リスクを1%取ることによる購入可能ユニット数」は、自分の投資資金(総額)、投資対象となる銘柄(通貨ペア)の単元株数や取引単位に応じて異なり、例えば、単元株数が100株の銘柄であれば、100株買うことによって、リスクを1%取っていると見るわけである。
そのリスクを取れる上限は、投資の初級者であれば5%、中級者は10%、それを超えるものは一般投資家には相応しくない(破産する確率が増す)レベルというわけだ。

そして、後半の講義は「移動平均線大循環分析」、単純に言うならば、買い(ロング)にエッジ(優位性)がある銘柄と、売り(ショート)にエッジがある銘柄に投資すれば勝率が高くなるということで、こちらは、私にとっては昨年の講義でやった内容の復習となった。(参考:2016年4月7日-皇居の桜見物の後で完全リタイア(自由人)への光明を見た
買い(ロング)にエッジがある銘柄は、移動平均線が上から短期(5日)、中期(20日)、長期(40日)と並び、チャートは右肩上がり、逆に、売り(ショート)にエッジがある銘柄は、移動平均線が上から長期(40日)、中期(20日)、短期(5日)と並び、チャートが右肩下がりになっているものとある。(日数/パラメータはトレーダーによって異なっても構わない)
そして、それ以外のトレンドのときは方向感が定まらないので、投資をするべきではないと小次郎講師は言う。
このような感じで進んだ先日のセミナーだったが、無料にもかかわらず、学びが多く、内容の濃いセミナーだったと思う。

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